Wall Street
Attenzione ora al delta hedging
La perdita dei 270 dollari sullo SPY, base di massicce posizioni in opzioni put scadenti venerdì; promette di alimentare le vendite di future sullo S&P500. Continua...
- 20/11/2018
Mercato: le relazioni pericolose
Ad inizio ottobre vi è stato un cambiamento di personalità, di tendenza per quanto concerne i titoli “high beta”, passando da un trend positivo ad un trend negativo. Da inizio novembre, viceversa, i titoli con bassa volatilità hanno ripreso un andamento positivo. Continua...
- 19/11/2018
Sul Nasdaq l'onere della prova spetta ai compratori
La versione equiponderata del Nasdaq 100 consente di beneficiare di una migliore prospettiva nella valutazione dello stato di salute di Times Square. Continua...
- 16/11/2018
Tre motivi per essere bullish sul mercato
Il mantenimento dello status quo da parte del FOMC accresce le probabilità di rialzo da qui ad un mese da parte dello S&P500. Continua...
- 12/11/2018
Il sentiment negativo non ha ancora raggiunto il culmine
Gli indici sono ritornati in territorio positivo per il 2018, con lo SPY salito oltre la base put 265 dollari per scadenza novembre. La base 275 dollari ha fatto da resistenza: stiamo parlando di quota 2750 punti di S&P500. Al solito, le mezze centinaia costituiscono degli spartiacque tecnici considerevoli. Continua...
- 06/11/2018
Value vs Growth: l’eterno dilemma
Come si sono comportati gli indici Growth e Value durante le ultime due recessioni negli Stati Uniti? Penso che i dati oggi riportati debbano far riflettere... Continua...
- 05/11/2018
Pressione sulle basi put sullo SPY
Esaminando la configurazione delle posizioni aperte in opzioni, si può notare come le vendute intraday abbiano indotto l'abbattimento della base 265 dollari. L'Open Interest qui era considerevole. Continua...
- 30/10/2018
Meglio lo S&P o le small cap?
Se un minimo fosse stato registrato, sarebbe meglio puntare sullo S&P600? o sono migliori le certezze delle grandi capitalizzazioni? Continua...
- 25/10/2018
Il sentiment è quasi compatibile con un minimo
A metà della passata settimana, in reazione al ribasso, gli operatori si manifestavano attivi nell'acquisto di opzioni put, rispetto alle call. Il put/call ratio è ai massimi degli ultimi 14 mesi. Continua...
- 23/10/2018
Un ipervenduto inconsueto sul Russell 2000
Il recente ripiegamento non è stato così severo. A dirla tutta, dal 2000 questa è stata la flessione più contenuta a provocare una condizione di ipervenduto. Continua...
- 17/10/2018